Сравнение GDMYX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.70% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и CONWX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
GDMYX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
GDMYX
CONWX
Сравнение GDMYX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.37 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 12.51 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и CONWX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и CONWX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -26.09% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.60% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -12.49% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -26.09% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.27% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.78% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и CONWX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.25% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.47% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 10.70% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.27% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 11.16% | +1.08% |