Сравнение GDMN с UBUD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE).
GDMN и UBUD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и UBUD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 9.27% | 176.05% | 26.98% | 9.70% | -5.40% | 2.36% |
Разные валюты инструментов
GDMN торгуется в USD, в то время как UBUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью 9.27%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 118.62%
- 3 года*
- 53.61%
- 5 лет*
- 30.36%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и UBUD.DE
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Доходность на риск
GDMN vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
GDMN
UBUD.DE
Сравнение GDMN c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.44 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.67 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.96 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 13.68 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и UBUD.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и UBUD.DE
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности UBUD.DE в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.50% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и UBUD.DE
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и UBUD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -57.79% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -28.94% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -13.85% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -28.17% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 8.32% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и UBUD.DE
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 19.04% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 39.95% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 48.44% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.54% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.61% | +9.63% |