PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с SLVP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. GDMN is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 48.97%/yr for SLVP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -5.37%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и SLVP

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%9.32%

Correlation

The correlation between GDMN and SLVP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between GDMN and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и SLVP

Секторы
GDMN
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
99.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
SLVP
99.6%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

SLVP

-

Энергетика

GDMN

-

SLVP

-

Финансовые услуги

GDMN

-

SLVP
0.0%

Здравоохранение

GDMN

-

SLVP

-

Промышленность

GDMN

-

SLVP

-

Недвижимость

GDMN

-

SLVP

-

Технологии

GDMN

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GDMN vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.54

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.95

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.21

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

5.86

-2.71

GDMN vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и SLVP

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-80.47%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-38.06%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-38.06%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-31.74%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-46.78%

+27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

14.31%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и SLVP

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

19.61%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

45.17%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

54.53%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

43.15%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

42.45%

+5.62%

Сравнение комиссий GDMN и SLVP

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и SLVP

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GDMN and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs SLVP's -80.47%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 48.97% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 48.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.88% for SLVP.

GDMN is categorized as Commodities, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор