PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с NGD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и NGD

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%12.78%

Correlation

The correlation between GDMN and NGD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between GDMN and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

New Gold Inc.

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

GDMN vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

—

—

GDMN vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и NGD

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and NGD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор