Сравнение GDMN с EFR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO).
GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и EFR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 24.04% | 181.90% | -28.36% | 15.95% | -19.06% | 2.01% |
Разные валюты инструментов
GDMN торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 24.04%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFR.TO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -23.03%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 388.42%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
GDMN
EFR.TO
Сравнение GDMN c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 4.02 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.61 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 7.50 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 17.18 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 4.02 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.05 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и EFR.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и EFR.TO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и EFR.TO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EFR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -99.57% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -51.09% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -90.67% | +65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -81.40% | +62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 22.48% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и EFR.TO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеют волатильность 23.34% и 22.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 22.48% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 74.04% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 97.42% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 73.44% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 71.95% | -24.71% |