PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с AU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 58.20%/yr for AU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и AU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%9.96%

Correlation

The correlation between GDMN and AU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between GDMN and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

GDMN vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.50

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.95

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.35

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

6.18

-3.03

GDMN vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и AU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-90.12%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-37.03%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-38.71%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-30.75%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-46.07%

+27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

14.04%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и AU

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и AngloGold Ashanti Limited (AU) имеют волатильность 21.98% и 21.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

21.02%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

46.50%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

58.45%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

49.13%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

49.79%

-1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и AU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AU в 5.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and AU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор