PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с LCTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 12.37%/yr for LCTU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.04%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.74%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.72%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.04%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%

Correlation

The correlation between GDMA and LCTU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.35

Over the past year, GDMA and LCTU have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GDMA и LCTU

Секторы
GDMA
LCTU

Технологии

23.4%
34.6%

Финансовые услуги

14.5%
12.1%

Промышленность

14.4%
8.7%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.3%

Здравоохранение

5.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

GDMA
23.4%
LCTU
34.6%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
LCTU
12.1%

Промышленность

GDMA
14.4%
LCTU
8.7%

Энергетика

GDMA
10.0%
LCTU
3.5%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
LCTU
1.9%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
LCTU
10.3%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
LCTU
8.8%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
LCTU
4.9%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
LCTU
2.5%

Недвижимость

GDMA
1.6%
LCTU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

GDMA vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMALCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.10

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.89

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.75

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.25

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMALCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GDMA и LCTU

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMALCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-25.93%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.38%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-19.83%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-25.93%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.74%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.32%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.11%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и LCTU

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMALCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.04%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.36%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.30%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

17.15%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

17.02%

-6.05%

Сравнение комиссий GDMA и LCTU

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и LCTU

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности LCTU в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.93%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and LCTU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to LCTU (3.04%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.37% vs 7.66% for GDMA. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.37% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.93% for LCTU.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Gadsden and BlackRock. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.15% for LCTU.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор