Сравнение GDMA с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
GDMA и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 26.67% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и HFGM
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
GDMA vs. HFGM — Ранг доходности на риск
GDMA
HFGM
Сравнение GDMA c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.96 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и HFGM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и HFGM
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HFGM в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и HFGM
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -10.66% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.09% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.34% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 23.05% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 23.05% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 23.05% | -12.23% |