PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMA и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и HFGM


2026 (YTD)2025
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.19%26.67%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
12.76%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.


GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Сравнение комиссий GDMA и HFGM

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.


Доходность на риск

GDMA vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HFGM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMAHFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

GDMA vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMAHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.96

-1.12

Корреляция

Корреляция между GDMA и HFGM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и HFGM

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HFGM в 9.96%


TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и HFGM

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и HFGM.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMAHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-10.66%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.09%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.34%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и HFGM


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMAHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

23.05%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

23.05%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

23.05%

-12.23%