Сравнение GDLC с MSBT
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -11.71% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
Correlation
The correlation between GDLC and MSBT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
GDLC
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDLC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и MSBT
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки MSBT в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -26.46% | -67.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -23.99% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -8.48% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 37.06% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 37.06% | +36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 37.06% | +57.12% |
Сравнение комиссий GDLC и MSBT
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и MSBT
Ни GDLC, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDLC and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор