Сравнение GDLC с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
GDLC и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -24.52% | -3.27% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -24.52%, а EZPZ немного выше – -23.94%.
GDLC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -44.20%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 65.34%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и EZPZ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
GDLC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GDLC
EZPZ
Сравнение GDLC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.16 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.33 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.71 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.59 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и EZPZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZPZ
Ни GDLC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZPZ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -52.38% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -52.38% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.45% | -48.71% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.90% | -18.25% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 24.42% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZPZ
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 13.67% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 14.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 39.76% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 48.54% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 49.47% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 49.47% | +45.55% |