Сравнение EZPZ с BTCI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. EZPZ is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -33.43% for BTCI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -7.81% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between EZPZ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
EZPZ
BTCI
Сравнение EZPZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.75 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.03 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BTCI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -44.98% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -44.98% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -42.87% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -15.18% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 25.05% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BTCI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.35% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 30.94% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 38.93% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 40.11% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 40.11% | +7.54% |
Сравнение комиссий EZPZ и BTCI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BTCI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EZPZ and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.99% for BTCI.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор