PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с BTOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP).

GDLC и BTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BTOP - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BTOP

2026 (YTD)202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%136.98%96.16%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-1.52%-15.87%62.27%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -1.52%.

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-18.57%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BITOBTOP с BTFBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Сравнение комиссий GDLC и BTOP

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.

BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

GDLC vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.80

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.41

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

0.66

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между GDLC и BTOP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BTOP

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.42%2.38%59.44%5.82%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BTOP

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-43.37%

-50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-31.35%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-30.53%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-18.77%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

19.32%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BTOP

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

15.33%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

23.92%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

36.45%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

47.17%

+30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

47.17%

+47.82%