Сравнение GDLC с ARKD
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.07% |
Correlation
The correlation between GDLC and ARKD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ARKD — Ранг доходности на риск
GDLC
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDLC c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ARKD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -14.03% | -80.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -5.29% | -51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -6.03% | -46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 20.51% | +28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 20.51% | +53.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 20.51% | +73.67% |
Сравнение комиссий GDLC и ARKD
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ARKD
Ни GDLC, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and ARKD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
GDLC and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор