Сравнение GDLC с ARKD
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -31.12% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between GDLC and ARKD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ARKD — Ранг доходности на риск
GDLC
ARKD
Сравнение GDLC c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.25 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ARKD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -14.03% | -80.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -4.51% | -49.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -6.21% | -46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 19.81% | +28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 19.81% | +54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 19.81% | +74.10% |
Сравнение комиссий GDLC и ARKD
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ARKD
Ни GDLC, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and ARKD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
GDLC and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор