Сравнение GDL с MERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и The Merger Fund Class I (MERIX).
GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDL и MERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDL и MERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
MERIX The Merger Fund Class I | 0.82% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MERIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям MERIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.21% соответственно.
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
MERIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDL и MERIX
GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MERIX в 1.32%.
Доходность на риск
GDL vs. MERIX — Ранг доходности на риск
GDL
MERIX
Сравнение GDL c MERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDL | MERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 4.53 | -3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 8.87 | -7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.19 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 15.02 | -13.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 65.88 | -60.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDL | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 4.53 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GDL и MERIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDL и MERIX
Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MERIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
MERIX The Merger Fund Class I | 7.89% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GDL и MERIX
Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и MERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDL | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -9.33% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -0.47% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -5.68% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -9.33% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.04% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.11% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDL и MERIX
The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDL | MERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 0.47% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 0.93% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 1.52% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 3.65% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.86% | +9.10% |