PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции GDL превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.20% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDXGABCX с MERFX

Сравнение комиссий GDL и GABCX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABCX в 0.79%.

GABCX
Gabelli ABC Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.94

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.08

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.14

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.88

-0.66

Корреляция

Корреляция между GDL и GABCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABCX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABCX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-10.80%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.60%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-8.67%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-10.80%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.51%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-0.95%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABCX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Gabelli ABC Fund (GABCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.51%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

3.50%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

5.50%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

4.69%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

4.24%

+8.72%