PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDL с DAMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDL и DAMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и DAMDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund
0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GDL превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.04% соответственно.


GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The GDL Fund

Dunham Monthly Distribution Fund

Сравнение комиссий GDL и DAMDX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.


Доходность на риск

GDL vs. DAMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c DAMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLDAMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.79

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

4.91

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.81

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.77

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

35.45

-30.14

GDL vs. DAMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DAMDX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и DAMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLDAMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.79

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между GDL и DAMDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и DAMDX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности DAMDX в 7.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund
5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GDL и DAMDX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и DAMDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLDAMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-69.68%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-1.56%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-8.44%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-8.44%

-30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-35.88%

+34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-48.86%

+43.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.21%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и DAMDX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLDAMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.56%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

1.07%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

2.69%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

4.34%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

4.02%

+8.94%