Сравнение GDL с DAMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).
GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GDL и DAMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDL и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GDL превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.04% соответственно.
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDL и DAMDX
GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Доходность на риск
GDL vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
GDL
DAMDX
Сравнение GDL c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDL | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.79 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 4.91 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.77 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 35.45 | -30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDL | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.79 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.14 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GDL и DAMDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDL и DAMDX
Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности DAMDX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GDL и DAMDX
Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и DAMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDL | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -69.68% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -1.56% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -8.44% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -8.44% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -35.88% | +34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -48.86% | +43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.21% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDL и DAMDX
The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDL | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 0.56% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 1.07% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 2.69% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 4.34% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.02% | +8.94% |