Сравнение DAMDX с DEVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).
DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и DEVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAMDX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям DEVDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.56% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAMDX и DEVDX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DEVDX в 1.66%.
Доходность на риск
DAMDX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DAMDX
DEVDX
Сравнение DAMDX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.32 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.04 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.26 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.28 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.45 | 5.21 | +30.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.32 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.21 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.46 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DAMDX и DEVDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и DEVDX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и DEVDX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DEVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -21.00% | -48.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -3.37% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -21.00% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -21.00% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -3.69% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -7.14% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.59% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и DEVDX
Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.37% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 3.81% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 6.26% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 9.93% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 9.67% | -5.65% |