Сравнение DAMDX с DEVDX
DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both Event Driven funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DAMDX charges 2.38%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DAMDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.02%
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMDX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 1.85% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Correlation
The correlation between DAMDX and DEVDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DAMDX and DEVDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMDX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DAMDX
DEVDX
Сравнение DAMDX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMDX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | — | — |
Сравнение комиссий DAMDX и DEVDX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и DEVDX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.61% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DAMDX and DEVDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAMDX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор