PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

GDIV и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и VDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		7.53%35.39%11.18%10.87%-10.42%
Разные валюты инструментов

GDIV торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.68%.

GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.68%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.89%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с VIGIXGDIV с SPY
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий GDIV и VDY.TO

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

GDIV vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.38

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

4.34

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.39

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

27.79

-21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.38

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между GDIV и VDY.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VDY.TO

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VDY.TO

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-39.21%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.07%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.80%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.67%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.76%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VDY.TO

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.34%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.60%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.78%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.45%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.45%

-4.04%