Сравнение GDIV с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
GDIV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и USPX
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
GDIV vs. USPX — Ранг доходности на риск
GDIV
USPX
Сравнение GDIV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.97 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и USPX
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и USPX
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -31.21% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.48% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.81% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.51% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.63% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и USPX
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.73% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 18.75% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.15% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.98% | -0.57% |