PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и SIXA

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%14.83%16.45%-1.01%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%3.26%

Correlation

The correlation between GDIV and SIXA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.83

The correlation between GDIV and SIXA shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDIV и SIXA

Секторы
GDIV
SIXA

Финансовые услуги

21.1%
7.7%

Промышленность

19.2%
6.5%

Технологии

19.0%
19.2%

Здравоохранение

15.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.9%

Энергетика

5.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.2%

Коммунальные услуги

3.7%
5.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
SIXA
7.7%

Промышленность

GDIV
19.2%
SIXA
6.5%

Технологии

GDIV
19.0%
SIXA
19.2%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
SIXA
14.5%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
SIXA
3.9%

Энергетика

GDIV
5.8%
SIXA
4.8%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
SIXA
23.2%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
SIXA
5.0%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
SIXA

-

Недвижимость

GDIV
1.2%
SIXA
1.3%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

SIXA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

GDIV vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.18

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.28

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.47

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.14

-2.91

GDIV vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и SIXA

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.38%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-5.59%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-11.22%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.95%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.47%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и SIXA

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.40%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.99%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.89%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

12.78%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

13.28%

+1.90%

Сравнение комиссий GDIV и SIXA

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и SIXA

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and SIXA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.40%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 15.81% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.12% for GDIV.

They also come from different issuers: Harbor and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор