PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с MAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 24.33% vs 21.23% for MAPP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 7.25%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и MAPP

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%14.83%7.23%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%

Correlation

The correlation between GDIV and MAPP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between GDIV and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и MAPP

Секторы
GDIV
MAPP

Технологии

23.4%
36.9%

Финансовые услуги

18.2%
15.0%

Промышленность

16.2%
8.2%

Здравоохранение

14.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.4%

Энергетика

5.0%
2.3%

Коммунальные услуги

4.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
2.9%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Технологии

GDIV
23.4%
MAPP
36.9%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
MAPP
15.0%

Промышленность

GDIV
16.2%
MAPP
8.2%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
MAPP
5.4%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
MAPP
8.3%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
MAPP
5.4%

Энергетика

GDIV
5.0%
MAPP
2.3%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
MAPP
1.8%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
MAPP
2.9%

Недвижимость

GDIV
1.1%
MAPP
1.6%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

MAPP
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI

Доходность на риск

GDIV vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.37

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.45

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

13.70

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.53

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GDIV и MAPP

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-12.92%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.17%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.65%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.38%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и MAPP

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.98%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.07%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

8.94%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.75%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

10.75%

+4.57%

Сравнение комиссий GDIV и MAPP

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и MAPP

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MAPP в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and MAPP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (3.38%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, GDIV leads with 24.33% vs 21.23% for MAPP. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDIV has performed better with a 24.33% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAPP is Global Allocation. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.92% for MAPP.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор