Сравнение GDIV с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
GDIV и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 18.83% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и FTIF
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
GDIV vs. FTIF — Ранг доходности на риск
GDIV
FTIF
Сравнение GDIV c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.85 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.09 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и FTIF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и FTIF
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и FTIF
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -27.83% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -17.27% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.03% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.28% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.51% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и FTIF
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.87% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.65% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 22.97% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 19.27% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 19.27% | -3.86% |