PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GDIV is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 16.87%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и FTIF

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%14.83%18.83%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between GDIV and FTIF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between GDIV and FTIF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDIV и FTIF

Секторы
GDIV
FTIF

Технологии

23.4%
4.1%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

16.2%
16.5%

Здравоохранение

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

5.0%
44.1%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%
20.1%

Недвижимость

1.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

GDIV
23.4%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
FTIF

-

Промышленность

GDIV
16.2%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
FTIF
3.2%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
FTIF

-

Энергетика

GDIV
5.0%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
FTIF

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
FTIF
20.1%

Недвижимость

GDIV
1.1%
FTIF
12.1%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

GDIV vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.41

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

6.79

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

20.14

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GDIV и FTIF

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-27.83%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-5.46%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-27.83%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.00%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.84%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и FTIF

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.38%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.55%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.00%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.96%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.96%

-3.64%

Сравнение комиссий GDIV и FTIF

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и FTIF

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and FTIF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, GDIV leads with 16.87% vs 16.19% for FTIF. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 16.87% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор