PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 24.50% vs 40.46% for EPIN. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

GDIV

1 день
0.36%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
9.59%
С начала года
15.06%
1 год
24.50%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.26%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

GDIV

Harbor Dividend Growth Leaders ETF
$121.78K$187.30K$200.06K

Сравнение доходности по годам GDIV и EPIN

2026 (YTD)2025
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		15.06%11.78%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between GDIV and EPIN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.69

The correlation between GDIV and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и EPIN

Секторы
GDIV
EPIN

Финансовые услуги

19.7%
19.1%

Промышленность

19.3%
20.6%

Технологии

18.4%
29.6%

Здравоохранение

15.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Энергетика

5.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
7.1%

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

GDIV
19.7%
EPIN
19.1%

Промышленность

GDIV
19.3%
EPIN
20.6%

Технологии

GDIV
18.4%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

GDIV
15.5%
EPIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.6%
EPIN
3.6%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
EPIN
7.0%

Энергетика

GDIV
5.8%
EPIN
3.8%

Коммунальные услуги

GDIV
3.8%
EPIN

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
EPIN
7.1%

Недвижимость

GDIV
1.2%
EPIN

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

EPIN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

GDIV vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDIV c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.85

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.49

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.57

-1.95

GDIV vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и EPIN

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-11.64%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.64%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.91%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.23%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и EPIN

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.63%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.87%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

16.99%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

19.15%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.35%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.35%

-3.23%

Сравнение комиссий GDIV и EPIN

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и EPIN

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.11%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and EPIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to GDIV (2.63%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 24.50% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

GDIV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.62% for EPIN.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор