PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%14.83%16.45%7.58%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between GDIV and AVIE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between GDIV and AVIE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GDIV и AVIE

Секторы
GDIV
AVIE

Финансовые услуги

21.1%
15.0%

Промышленность

19.2%
1.3%

Технологии

19.0%
0.1%

Здравоохранение

15.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.0%

Энергетика

5.8%
30.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.1%

Коммунальные услуги

3.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
9.8%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
AVIE
15.0%

Промышленность

GDIV
19.2%
AVIE
1.3%

Технологии

GDIV
19.0%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
AVIE
0.0%

Энергетика

GDIV
5.8%
AVIE
30.0%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
AVIE
17.1%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
AVIE
9.8%

Недвижимость

GDIV
1.2%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

GDIV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.71

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.96

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.53

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

17.46

-7.23

GDIV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и AVIE

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-12.39%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.97%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-12.39%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.96%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и AVIE

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.73%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.59%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.14%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

12.90%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

12.90%

+2.28%

Сравнение комиссий GDIV и AVIE

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и AVIE

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and AVIE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, GDIV leads with 15.81% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 15.81% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.12% for GDIV.

They also come from different issuers: Harbor and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор