PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		7.98%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.60% соответственно.

GDIIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.28%
1 год
20.79%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с ACIIXGDIIX с TILVXGDIIX с SWLVXGDIIX с TWEIXGDIIX с FBLEXGDIIX с HDCTX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX

Сравнение комиссий GDIIX и AUXFX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

GDIIX
Genter Dividend Income Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

GDIIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.62

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

6.96

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между GDIIX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и AUXFX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.42%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и AUXFX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-39.82%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.19%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-15.73%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.69%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.90%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.44%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и AUXFX

Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.42% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.55%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.14%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

12.22%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.20%

+1.36%