Сравнение GDIG.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
GDIG.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIG.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 16.01% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.38% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -13.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDIG.L показывает доходность 16.01%, а XBCU.L немного ниже – 15.88%.
GDIG.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIG.L и XBCU.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
GDIG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
XBCU.L
Сравнение GDIG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.00 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.22 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 8.53 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GDIG.L и XBCU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и XBCU.L
Ни GDIG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и XBCU.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -62.92% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -12.60% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -27.83% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -4.38% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -30.03% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.59% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и XBCU.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 5.69% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 15.45% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 19.52% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 18.72% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 16.54% | +13.20% |