Сравнение GDIG.L с UC90.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L).
GDIG.L и UC90.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и UC90.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIG.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 16.01% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.38% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 14.19% | 17.85% | 2.78% | 3.15% | 2.58% | 32.01% | 1.77% | 10.16% | -20.93% |
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 14.19%.
GDIG.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
UC90.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIG.L и UC90.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.
Доходность на риск
GDIG.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
UC90.L
Сравнение GDIG.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.02 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.42 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 8.17 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GDIG.L и UC90.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и UC90.L
Ни GDIG.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и UC90.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и UC90.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIG.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -41.45% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -9.65% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -19.19% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -1.39% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -13.36% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.22% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и UC90.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 4.77% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 10.80% | +18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 15.90% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 18.73% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 18.80% | +10.94% |