PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.


GDIG.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.00%
1 год
83.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*

GXLE.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.98%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.35%
1 год
46.25%
3 года*
17.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIG.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
17.39%90.59%-8.68%4.57%-18.93%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.33%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between GDIG.L and GXLE.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.27

The correlation between GDIG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GDIG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.16

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

10.18

+1.07

GDIG.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и GXLE.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и GXLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDIG.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-27.58%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-14.58%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-20.63%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-7.32%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-7.70%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

4.53%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и GXLE.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDIG.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

8.86%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

19.74%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

22.92%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

25.98%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

25.98%

+3.94%

Сравнение комиссий GDIG.L и GXLE.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и GXLE.L

Ни GDIG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDIG.L and GXLE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

GDIG.L is categorized as Materials, while GXLE.L is Energy Equities. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор