Сравнение GDIG.L с GXLE.L
GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDIG.L returned 30.11%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.
GDIG.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 83.79%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- 46.25%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIG.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 17.39% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | -18.93% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.33% | 9.94% | 3.75% | -0.02% | 16.57% |
Correlation
The correlation between GDIG.L and GXLE.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between GDIG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
GXLE.L
Сравнение GDIG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.16 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 10.18 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и GXLE.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -27.58% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -14.58% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -20.63% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -7.32% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -7.70% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 4.53% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и GXLE.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 8.86% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 19.74% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 22.92% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 25.98% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 25.98% | +3.94% |
Сравнение комиссий GDIG.L и GXLE.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и GXLE.L
Ни GDIG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDIG.L and GXLE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.
GDIG.L is categorized as Materials, while GXLE.L is Energy Equities. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор