PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GDEC и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий GDEC и DOGG

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GDEC vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

5.13

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.95

+0.23

Корреляция

Корреляция между GDEC и DOGG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и DOGG

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и DOGG

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-11.19%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.51%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-6.08%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.98%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.01%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и DOGG

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 3.14% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.19%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.72%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.83%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

13.01%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

13.01%

-4.88%