PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.27%.


GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и FTEC


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
24.27%22.11%29.40%53.30%-17.94%

Correlation

The correlation between GDE and FTEC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between GDE and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

GDE vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.00

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.36

-4.00

GDE vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и FTEC

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-34.95%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-16.26%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-27.30%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-7.18%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.57%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.21%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и FTEC

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

10.02%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

18.06%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

22.07%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

25.45%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

24.81%

+2.28%

Сравнение комиссий GDE и FTEC

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и FTEC

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FTEC в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDE and FTEC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to FTEC (10.02%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 30.29% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 30.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.34% for FTEC.

GDE is categorized as Gold, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор