Сравнение GDE с FGDL
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds. GDE is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 39.47%/yr vs 27.36%/yr for FGDL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности GDE и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -7.99%.
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -3.38% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -0.93% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -7.99% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GDE and FGDL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between GDE and FGDL shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. FGDL — Ранг доходности на риск
GDE
FGDL
Сравнение GDE c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 2.10 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и FGDL
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.48% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -26.48% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -26.48% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -26.48% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.10% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 9.38% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и FGDL
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 8.93% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 24.70% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 28.04% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 19.39% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 19.39% | +7.79% |
Сравнение комиссий GDE и FGDL
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и FGDL
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and FGDL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.66%) compared to FGDL (8.93%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FGDL's -26.48%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.47% vs 27.36% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.47% return vs 27.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
GDE has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for FGDL.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.15% for FGDL.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор