Сравнение GDE с CLS.TO
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while CLS.TO (Celestica Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 207.66%/yr for CLS.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDE торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.83%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS.TO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 32.83%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 214.47%
- 3 года*
- 207.66%
- 5 лет*
- 116.16%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам GDE и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.83% | 220.69% | 215.14% | 160.52% | -9.29% |
Correlation
The correlation between GDE and CLS.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
GDE
CLS.TO
Сравнение GDE c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 6.89 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 17.07 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и CLS.TO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -80.63% | +48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -29.56% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -53.42% | +30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -16.52% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -26.16% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 11.91% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и CLS.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 28.03% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 55.40% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 72.00% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 56.84% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 49.39% | -22.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и CLS.TO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and CLS.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDE и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор