Сравнение GDE с CCO.TO
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 47.76%/yr for CCO.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDE торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам GDE и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | -7.79% |
Correlation
The correlation between GDE and CCO.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
GDE
CCO.TO
Сравнение GDE c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.54 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и CCO.TO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -87.72% | +55.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -28.99% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -40.43% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -24.48% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -51.22% | +43.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 11.83% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и CCO.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 17.58% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 38.85% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 54.34% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 48.56% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 45.66% | -18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и CCO.TO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CCO.TO в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and CCO.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDE и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор