PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Over the past 5 years, CCO.TO returned 44.28%/yr vs 18.88%/yr for URNM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 13.39%.

CCO.TO

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
26.93%
6 месяцев
27.80%
1 год
95.25%
3 года*
58.39%
5 лет*
44.28%
10 лет*
27.60%

URNM

1 день
-5.55%
1 месяц
-5.53%
С начала года
13.39%
6 месяцев
9.64%
1 год
54.64%
3 года*
28.48%
5 лет*
18.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCO.TO
Cameco Corporation		26.93%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-6.26%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		13.39%34.32%-6.75%54.33%-5.58%76.71%65.52%1.93%

Correlation

The correlation between CCO.TO and URNM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between CCO.TO and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с L.TO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

CCO.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.09

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.73

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.77

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

3.82

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TOURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и URNM

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-48.53%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-31.09%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-48.53%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-48.53%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-24.98%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-16.32%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

14.33%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и URNM

Cameco Corporation (CCO.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеют волатильность 15.48% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

16.16%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

39.45%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.75%

50.58%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

46.01%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.95%

44.55%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и URNM

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and URNM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор