PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с URNM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, CCO.TO returned 43.63%/yr vs 17.34%/yr for URNM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 0.22%.

CCO.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-4.48%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.07%
1 год
47.65%
3 года*
56.31%
5 лет*
43.63%
10 лет*
27.82%

URNM

1 день
-0.64%
1 месяц
-10.81%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-1.57%
1 год
21.18%
3 года*
24.54%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCO.TO
Cameco Corporation		17.74%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-5.18%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		0.22%34.35%-6.85%54.05%-6.27%78.24%64.37%2.24%

Correlation

The correlation between CCO.TO and URNM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.78

The correlation between CCO.TO and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с L.TO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

CCO.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCO.TOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.36

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.89

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.51

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

1.15

+2.74

CCO.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и URNM

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки URNM в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-48.50%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-37.09%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-48.50%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-48.50%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-34.01%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.41%

-16.49%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

16.50%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и URNM

Cameco Corporation (CCO.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 17.92% и 17.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.92%

17.50%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

41.50%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

52.25%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.82%

48.89%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.14%

47.26%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и URNM

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности URNM в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.29%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and URNM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор