Сравнение GDE с ATZ.TO
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while ATZ.TO (Aritzia Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 64.97%/yr for ATZ.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и ATZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDE торгуется в USD, в то время как ATZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 40.75%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATZ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 40.75%
- 6 месяцев
- 45.97%
- 1 год
- 151.51%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 40.75% | 130.10% | 79.16% | -40.51% | -6.16% |
Correlation
The correlation between GDE and ATZ.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
GDE
ATZ.TO
Сравнение GDE c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 6.51 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 18.75 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и ATZ.TO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -68.29% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -22.22% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -46.23% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | 0.00% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -21.44% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 7.70% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и ATZ.TO
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеют волатильность 10.77% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 30.40% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 36.88% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 47.26% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 43.72% | -16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и ATZ.TO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and ATZ.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDE и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор