PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и ARTHX

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOODARTHX с VIHAX

Сравнение комиссий GDE и ARTHX

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDE vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.35

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.00

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.28

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

14.04

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.42

Корреляция

Корреляция между GDE и ARTHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и ARTHX

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GDE и ARTHX

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-37.42%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-10.30%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-9.16%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-7.19%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.44%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и ARTHX

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

6.09%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

10.40%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

16.18%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

17.54%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

17.50%

+8.69%