Сравнение GCTIX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCTIX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и DHAMX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
GCTIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
GCTIX
DHAMX
Сравнение GCTIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.81 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.13 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 11.58 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.81 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и DHAMX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и DHAMX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -28.47% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.65% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -28.47% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -28.47% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.59% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.20% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.15% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и DHAMX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.84% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.83% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.58% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 19.84% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.65% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.26% | +1.59% |