Сравнение GCSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | -0.86% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.16% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.71%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и VSCIX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GCSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
GCSIX
VSCIX
Сравнение GCSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 4.21 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GCSIX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и VSCIX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 10.63% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и VSCIX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -59.66% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.30% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -28.13% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -41.81% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -8.97% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -10.18% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и VSCIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.90% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.22% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 21.62% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.70% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.53% | +2.18% |