PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с GSPKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-6.00%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCSIX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции GSPKX немного отстают с 11.41%.

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%

GSPKX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.30%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с DFISXGCSIX с VSCIXGCSIX с GCIIX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GCSIX и GSPKX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GCSIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.15

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.73

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

3.78

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между GCSIX и GSPKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и GSPKX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GSPKX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		7.03%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и GSPKX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-51.90%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-22.34%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-32.70%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.83%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-6.04%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.44%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и GSPKX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.95%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.66%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

16.71%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

15.95%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

16.88%

+6.83%