Сравнение GCPYX с LSGGX
GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GCPYX returned 9.17%/yr vs 4.96%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -8.81%.
GCPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.55%
LSGGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCPYX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 4.26% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -8.81% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between GCPYX and LSGGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between GCPYX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCPYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GCPYX
LSGGX
Сравнение GCPYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCPYX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.20 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.48 | +15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и LSGGX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCPYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -37.72% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -21.08% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -22.21% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -37.72% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -13.80% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -7.63% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 7.99% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и LSGGX
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 3.24%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCPYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.99% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 14.10% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 18.44% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 22.17% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 20.57% | -8.09% |
Сравнение комиссий GCPYX и LSGGX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и LSGGX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности LSGGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.42% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCPYX and LSGGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.99%) compared to GCPYX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs LSGGX's -37.72%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCPYX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор