Сравнение GCPYX с LSGGX
GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GCPYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GCPYX returned 9.75%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GCPYX charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.
GCPYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.54%
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCPYX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 7.32% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between GCPYX and LSGGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between GCPYX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCPYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GCPYX
LSGGX
Сравнение GCPYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCPYX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.03 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | -0.07 | +15.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и LSGGX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCPYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -37.72% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -21.08% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -22.21% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -37.72% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.52% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -7.66% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 8.46% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и LSGGX
Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 2.47%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCPYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 6.07% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 14.22% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 18.49% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 22.21% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 20.54% | -8.07% |
Сравнение комиссий GCPYX и LSGGX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и LSGGX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности LSGGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.39% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCPYX and LSGGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GCPYX (2.47%). In terms of maximum drawdown, GCPYX dropped -25.24% vs LSGGX's -37.72%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCPYX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор