Сравнение GCPYX с ESGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX).

GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и ESGYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	11.70%
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund	-6.74%	15.23%	13.38%	18.63%	-22.36%	18.06%	32.43%	33.00%	-6.37%	29.83%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью -6.74%.

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

ESGYX

1 день: 2.79%

1 месяц: -5.80%

С начала года: -6.74%

6 месяцев: -4.95%

1 год: 8.21%

3 года*: 10.62%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Название символа

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с SHIIX GCPYX с GTSOX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с SDRIX

Часто сравнивают с ESGYX:

ESGYX с SSAB-B.ST ESGYX с VISGX ESGYX с NSRIX ESGYX с SCHG ESGYX с EEM ESGYX с GLOF ESGYX с IVV

Сравнение комиссий GCPYX и ESGYX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.

ESGYX

Mirova Global Sustainable Equity Fund

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GCPYX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCPYX	ESGYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.56	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	0.99	+0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.12	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.44	0.23	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.68	0.87	+0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ESGYX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCPYX	ESGYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.56	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.30	+0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.69	-0.02

Корреляция

Корреляция между GCPYX и ESGYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и ESGYX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ESGYX в 4.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund	4.76%	4.44%	1.99%	0.61%	5.28%	12.16%	0.54%	1.84%	4.39%	1.15%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и ESGYX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и ESGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCPYX	ESGYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.24%	-34.88%	+9.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.62%	-11.49%	+0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.33%	-34.88%	+16.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.59%	-8.89%	+4.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.85%	-6.49%	+3.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.04%	4.33%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и ESGYX

Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCPYX	ESGYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	4.91%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.40%	9.98%	-2.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.89%	18.35%	-2.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.31%	17.67%	-5.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.45%	17.75%	-5.30%

Сравнение GCPYX с ESGYX

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и ESGYX

Сравнение доходности по годам GCPYX и ESGYX

Доходность по периодам

GCPYX

ESGYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCPYX и ESGYX

Доходность на риск

GCPYX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

GCPYX

ESGYX

Сравнение GCPYX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCPYX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и ESGYX

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и ESGYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и ESGYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)