Сравнение GCOZX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.14% против 0.87% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и QBDSX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GCOZX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GCOZX
QBDSX
Сравнение GCOZX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.43 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и QBDSX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и QBDSX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -18.38% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.09% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -7.40% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -18.38% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -8.41% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.83% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.80% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и QBDSX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.40% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 2.77% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 3.77% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 4.32% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 5.26% | +7.40% |