Сравнение GCOZX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.02% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и CSTAX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
GCOZX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
GCOZX
CSTAX
Сравнение GCOZX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.61 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.64 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и CSTAX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и CSTAX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -14.52% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.72% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -14.52% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -14.52% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.37% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.67% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и CSTAX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.43% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 2.11% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 3.50% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 5.16% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 5.82% | +6.84% |