PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOZX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOZX с AVEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOZX (GuideStone Funds Growth Allocation Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GCOZX returned 9.05%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOZX charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности GCOZX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOZX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.05% против 3.86% соответственно.

GCOZX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.58%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.05%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.36%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOZX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.58%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Correlation

The correlation between GCOZX and AVEFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2003 г.

0.65

The correlation between GCOZX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMWZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GMGZX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAX

Доходность на риск

GCOZX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOZX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOZXAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.56

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.37

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.76

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

4.75

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOZX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOZX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOZX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOZXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GCOZX и AVEFX

Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOZXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-10.24%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-2.58%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-2.82%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-7.70%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-10.24%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.11%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-0.97%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.96%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOZX и AVEFX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOZXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.80%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.24%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

2.92%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

4.13%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

4.02%

+8.69%

Сравнение комиссий GCOZX и AVEFX

GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOZX и AVEFX

Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.83%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%

Часто задаваемые вопросы

GCOZX and AVEFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOZX has higher volatility (3.11%) compared to AVEFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, GCOZX dropped -47.79% vs AVEFX's -10.24%.

GCOZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOZX и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор