Сравнение GCOW с CVY
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.51%/yr vs 8.65%/yr for CVY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.21%/yr for CVY.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и CVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у CVY с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции CVY по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.65% соответственно.
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
CVY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам GCOW и CVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 14.19% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GCOW and CVY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between GCOW and CVY has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. CVY — Ранг доходности на риск
GCOW
CVY
Сравнение GCOW c CVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | CVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.75 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 9.27 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и CVY
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -66.86% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -7.43% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -16.79% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.58% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -50.47% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.35% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и CVY
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.44% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.90% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 10.83% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.12% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.46% | -3.47% |
Сравнение комиссий GCOW и CVY
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и CVY
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CVY в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 4.16% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and CVY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (3.90%) compared to CVY (2.44%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs CVY's -66.86%.
On 10-year performance, GCOW leads with 9.51% vs 8.65% for CVY. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.51% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.16% for CVY.
GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while CVY is Diversified Portfolio. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 1.21% for CVY.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и CVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор