Сравнение GCOW с CVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY).
GCOW и CVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и CVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и CVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у CVY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции CVY по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.29% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и CVY
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.
Доходность на риск
GCOW vs. CVY — Ранг доходности на риск
GCOW
CVY
Сравнение GCOW c CVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | CVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.65 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 0.98 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.85 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 3.53 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.65 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и CVY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и CVY
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CVY в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и CVY
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -66.86% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.22% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.58% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -50.47% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.19% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.49% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.16% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и CVY
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.66% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.30% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 16.39% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 16.24% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.57% | -3.33% |