Сравнение GCOR с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
GCOR и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 3.46% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и VGVT
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCOR vs. VGVT — Ранг доходности на риск
GCOR
VGVT
Сравнение GCOR c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.45 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и VGVT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и VGVT
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и VGVT
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -2.42% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.74% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.42% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.27% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.27% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.27% | +2.30% |