Сравнение GCOR с LYB
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while LYB (LyondellBasell Industries N.V.) is a stock. Over the past 5 years, GCOR returned -0.48%/yr vs -3.24%/yr for LYB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 36.52%.
GCOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам GCOR и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.50% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 27.60% |
Correlation
The correlation between GCOR and LYB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between GCOR and LYB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. LYB — Ранг доходности на риск
GCOR
LYB
Сравнение GCOR c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOR | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.01 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.01 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOR и LYB
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -63.26% | +44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -35.51% | +32.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -55.35% | +49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -55.35% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -35.93% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -15.24% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 22.00% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и LYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.13%, в то время как у LyondellBasell Industries N.V. (LYB) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 8.82% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 34.05% | -31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 45.72% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 32.86% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 36.76% | -31.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и LYB
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности LYB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.20% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
GCOR and LYB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYB has higher volatility (8.82%) compared to GCOR (1.13%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs LYB's -63.26%.
GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор