Сравнение GCOR с LYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB).
GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и LYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.39% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 79.31% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 30.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 79.31%.
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 32.53%
- С начала года
- 79.31%
- 6 месяцев
- 64.96%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. LYB — Ранг доходности на риск
GCOR
LYB
Сравнение GCOR c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.51 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.86 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.44 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и LYB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и LYB
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности LYB в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.26% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и LYB
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и LYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -63.26% | +44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -37.06% | +34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -55.35% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -15.85% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -15.04% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 22.27% | -21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и LYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у LyondellBasell Industries N.V. (LYB) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 17.41% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 32.62% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 48.52% | -44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 32.14% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 36.38% | -30.81% |