PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с LYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и LYB


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
79.31%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 79.31%.


GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

LYB

1 день
-4.78%
1 месяц
32.53%
С начала года
79.31%
6 месяцев
64.96%
1 год
19.67%
3 года*
0.01%
5 лет*
0.48%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

LyondellBasell Industries N.V.

Доходность на риск

GCOR vs. LYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORLYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.41

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.51

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

0.86

+3.93

GCOR vs. LYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа LYB равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORLYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.44

-0.55

Корреляция

Корреляция между GCOR и LYB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и LYB

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности LYB в 6.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
6.26%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и LYB

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и LYB.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORLYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-63.26%

+44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-37.06%

+34.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-55.35%

+36.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-15.85%

+12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-15.04%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

22.27%

-21.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и LYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у LyondellBasell Industries N.V. (LYB) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORLYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

17.41%

-15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

32.62%

-30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

48.52%

-44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

32.14%

-26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

36.38%

-30.81%