Сравнение GCOR с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GCOR и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.39% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и GHYB
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GCOR vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GCOR
GHYB
Сравнение GCOR c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.02 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.58 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.53 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и GHYB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и GHYB
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и GHYB
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -21.48% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -4.12% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.08% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.27% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.61% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и GHYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.06% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.68% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.54% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 7.68% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 8.35% | -2.78% |