Сравнение GCMFX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.46% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 0.43% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.83%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и FSMUX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
GCMFX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
GCMFX
FSMUX
Сравнение GCMFX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.28 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.78 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.00 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и FSMUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и FSMUX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.16% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и FSMUX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -16.27% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -5.30% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.56% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -5.61% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.96% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и FSMUX
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.86%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.99% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.12% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 6.65% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.67% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.67% | -1.93% |