Сравнение GCLE.L с XLEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L).

GCLE.L и XLEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и XLEP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	12.72%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF	31.23%	9.06%	3.10%	-0.06%	62.03%	17.80%

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.23%.

GCLE.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -0.95%

С начала года: 12.72%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 75.64%

3 года*: -0.78%

5 лет*: -9.48%

10 лет*: —

XLEP.L

1 день: -5.91%

1 месяц: 4.11%

С начала года: 31.23%

6 месяцев: 32.82%

1 год: 28.73%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 22.92%

10 лет*: 10.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L

Часто сравнивают с XLEP.L:

XLEP.L с XLE XLEP.L с TLT XLEP.L с WENS.L XLEP.L с SPMO XLEP.L с VUAA.L XLEP.L с VDE XLEP.L с XLU

Сравнение комиссий GCLE.L и XLEP.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

XLEP.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GCLE.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLEP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	XLEP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.19	1.20	+1.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	1.59	+2.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.23	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.53	1.99	+4.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.93	6.51	+15.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	XLEP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.19	1.20	+1.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	0.86	-1.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	0.17	-0.53

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и XLEP.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и XLEP.L

Ни GCLE.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и XLEP.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, примерно равная максимальной просадке XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и XLEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	XLEP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-63.35%	-8.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-19.54%	+6.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-24.16%	-45.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-63.35%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.65%	-7.16%	-36.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-17.06%	-28.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	4.90%	-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	XLEP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	9.27%	-2.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.72%	15.46%	+1.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.63%	23.82%	-0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	26.75%	+1.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.05%	28.72%	+0.33%

Сравнение GCLE.L с XLEP.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и XLEP.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и XLEP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCLE.L

XLEP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и XLEP.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

XLEP.L

Сравнение GCLE.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и XLEP.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и XLEP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и XLEP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)